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2022-05-10 21:28經(jīng)驗分布是正態(tài)分布嗎?POT才是肥尾吧?那么相同置信水平下,pot的分位點更大,Var更大,正態(tài)分布的Var更小。是這樣的意思吧?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-05-11 11:45
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同學你好,經(jīng)驗分布不是正態(tài)分布,經(jīng)驗分布是根據(jù)真實的數(shù)據(jù)得到的分布,在這里對應的就是POT分布。
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追問
老師的視頻講解里,舉例說肥尾的var2.13,正態(tài)1.96. 那么答案不就是選A嗎?請仔細聽視頻,是視頻講錯了嗎?
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追答
這里選項想表達的意思是原來計算的VaR太小了,現(xiàn)在根據(jù)經(jīng)驗分布計算的VaR值是正常的。
