yl
2022-05-10 21:43老師好，有幾個問題 1、return generating model就是指多因素模型，還是既包含了單因素模型又包含多因素模型呢 2、return generating model是均衡模型，還是回歸模型呢...[展開]
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-05-11 02:23
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
如截圖所示，return generating model包括單因子也包括多因子模型，它是均很模型因?yàn)闆]有殘差項(xiàng)
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學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
但是在因子模型的回歸中是可以得到各個因子的參數(shù)的呀，為什么C選項(xiàng)不對呢
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追答
C的描述過于絕對，得到capital market line的參數(shù)，那就是橫軸Beta，縱軸預(yù)期收益率E(r)
題目問的是：
在模型已知的情況下可以做什么，例如現(xiàn)在已知Single-index model（橫軸是Beta，縱軸是Ri-Rf），這個時候是不可以求CML的參數(shù)
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