undefinable
2022-05-10 22:22為什么c錯了
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2022-05-11 15:04
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同學你好,這里描述的是蒙特卡洛模擬,C選項說蒙特卡洛模擬無法得出收益率和波動率以外的參數(shù)分布。也就是說它認為蒙特卡洛模擬只能得出收益率和波動率的分布,其他參數(shù)一概無法得出,但這個說法是錯誤的。對此我們要看原版書是如何規(guī)定的,以下是原文:Using Monte Carlo simulation, an investment adviser can effectively grapple with a range of practical issues that are difficult or impossible to formulate analytically. 使用MCS可以有效解決一些難以分析的現(xiàn)實問題,就比如rebalancing 時的稅收,交易成本,此外還有投資期間的增資和撤資(cash inflow/outflow),這些都是屬于現(xiàn)實性問題,可以通過蒙特卡洛模擬來將其納入考量,而不僅限于return和volatility。
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