劉同學(xué)
2022-05-10 22:51濾波歷史模擬法既然融入了GARCH模型,那僅僅是改數(shù)據(jù)嘛?權(quán)重有沒有修改?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2022-05-11 10:17
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,濾波歷史模擬法是在HW的方法衍生而來的,這種 方法認(rèn)為波動率調(diào)整只考慮整體太過粗糙,因為一個資產(chǎn)組合就一個波動率,波動率調(diào)整不夠精細,所以相關(guān)系數(shù)調(diào)整就會好一些,每個資產(chǎn)都考慮到了。它不調(diào)整權(quán)重。
