188****0682
2022-05-11 08:16請(qǐng)問(wèn)這一題我分別計(jì)算三個(gè)fund的sharpe ratio，即(portfolio expected return - risk free rate) / portfolio standard deviation，算出的結(jié)果與答案中的一樣，例如A （9.5%-1.8%）/18.69% = 0.412，但是計(jì)算過(guò)程不一樣，我的想法是算出這三個(gè)portfolio與risk free點(diǎn)連線的斜率最大的那個(gè)即為答案，請(qǐng)問(wèn)我的思路和答案思路是一樣的嗎？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-05-11 12:50
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同學(xué)你好，答案是把ABC三個(gè)組合分別和Rf進(jìn)行結(jié)合后形成新的組合，然后來(lái)比較這三個(gè)新組合的夏普比率。如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與Rf相結(jié)合，那么它的sharpe ratio是不變的，所以你即使計(jì)算的過(guò)程不一樣，但結(jié)果還是和答案一樣的。答案是通過(guò)把三個(gè)portfolio與Rf結(jié)合來(lái)調(diào)配出三個(gè)預(yù)期收益為5.7%的組合，然后比較sharpe ratio
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