雞同學(xué)
2022-05-11 08:46這個(gè)解析又要怎么理解。。。
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-05-11 13:45
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你好,這里描述的是要對(duì)沖利率上漲的風(fēng)險(xiǎn),因此應(yīng)該是payer swaption,payer swaption也被視為浮動(dòng)利率的看漲期權(quán)。payer swaption的公式見下圖一。另外,前面有關(guān)Nd1那項(xiàng)是sawp component,后面有關(guān)Nd2那項(xiàng)是bond component,因此題干的描述是正確的。
