雞同學(xué)
2022-05-11 08:58為什么absolute value of theta增加呢?
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1個回答
Essie助教
2022-05-11 14:03
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你好,看漲期權(quán)和看跌期權(quán)多頭頭寸的theta均為負(fù),也稱為時間衰減,即從時間流逝的角度,越接近到期時間,期權(quán)價格下降的越快(theta的絕對值越大),期權(quán)價值越小。
就好比還有1年考試,那么1天沒復(fù)習(xí)也沒什么。但是還有10天考試,1天沒復(fù)習(xí)的影響就很大了,因此theta的絕對值是更大的。
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追問
那可不可以反過來說看漲和看跌期權(quán)空頭頭寸月接近到期日theta絕對值越???
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追答
也是越大的,只是看漲和看跌期權(quán)的theta值本來就是正值。無論多頭還是空頭,都是隨到期日臨近,對期權(quán)價格的影響越大。
