劉同學
2022-05-11 10:14平方根法則的前提是μ=0時才可以用啊,這里的μ≠0為什么還可以用?
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1個回答
Yvonne助教
2022-05-11 17:56
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同學你好,不是這樣理解的,平方根法則不能用的情況是比如μ不等于0,在此情況下計算得到daily VaR,此時不能直接用daily VaR乘以根號T來計算T天的VaR,這里均值方差單獨計算的情況下是可以使用的。
