Gakki
2022-05-11 14:00請問R31的第二題怎么做
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2022-05-11 18:20
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你好,現(xiàn)有的回收率是30%,增加25%,等于37.5%;現(xiàn)有的違約概率是1.5%,增加25%,等于1.875%。
根據(jù)第一題的計算方法,將改變后的Recovery rate和POD重新帶進去計算,計算得到條件改變下的CVA=40.49,債券公允價值等于848(888.5-40.49)。
