珊同學(xué)
2022-05-11 14:53這道理里面 為什么asset 和liability money duration 相等 而PV01 不同?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-12 09:59
該回答已被題主采納
同學(xué),早上好。
這里應(yīng)該是PV01給出數(shù)據(jù)偏差問(wèn)題,正常來(lái)講兩者相差0.01%,在同一維度下比較應(yīng)該是相同的。
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