icqcu
2022-05-11 15:34這個w的權重用這個公式算,是怎么推導二來的呢
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1個回答
Essie助教
2022-05-11 19:56
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你好,請問你指的是W=σ(RA)*/σ(RA),這個公式嗎?如果不是的話,方便截個圖或者告訴我在視頻的第幾分鐘,謝謝
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追問
對的,就是這個怎么來的
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追答
σA*為combined組合的最優(yōu)active risk,σA為主動組合的active risk。公式的推導可參考下圖。
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追問
*代表什么含義?
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追答
只是為了區(qū)分兩個active risk,所以在分子上加了*,代表最優(yōu)組合的active risk。
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回復Essie:對的 就是這個
