icqcu
2022-05-11 15:34這個(gè)w的權(quán)重用這個(gè)公式算，是怎么推導(dǎo)二來的呢
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-05-11 19:56
該回答已被題主采納
你好，請(qǐng)問你指的是W=σ(RA)*/σ(RA)，這個(gè)公式嗎？如果不是的話，方便截個(gè)圖或者告訴我在視頻的第幾分鐘，謝謝
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追問
對(duì)的，就是這個(gè)怎么來的
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追答
σA*為combined組合的最優(yōu)active risk，σA為主動(dòng)組合的active risk。公式的推導(dǎo)可參考下圖。
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追問
＊代表什么含義？
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追答
只是為了區(qū)分兩個(gè)active risk，所以在分子上加了*，代表最優(yōu)組合的active risk。
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回復(fù)Essie：對(duì)的 就是這個(gè)
