彪同學(xué)
2018-08-06 13:31為什么說(shuō)如果有wrong-way risk，CVA的計(jì)算是偏低的？需要調(diào)高呢？
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-08-06 17:48
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因?yàn)槿绻紤]了wwr，cva應(yīng)該是比之前更高的，所以在不小心忽略wwr的時(shí)候，cva是偏低的，需要調(diào)高
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追問(wèn)
額，還是不懂啊，PD和exposure是疊加關(guān)系，相乘為什么會(huì)反而是降低了cva呢？
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追答
我重新和你說(shuō)一下哈。
如果有wwr，cva會(huì)上升，這個(gè)你應(yīng)該知道的吧？
但現(xiàn)在，我并沒(méi)有考慮wwr，去求出來(lái)了一個(gè)cva，那么這個(gè)cva和真正考慮了wwr的cva相比，是較低的，也就是因?yàn)楹雎粤藈wr，所以此時(shí)求出的cva是不公允的，所以要調(diào)高cva
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