lucky
2022-05-11 16:55上午題equity部分第128頁CASE的B問，能否再梳理一下？另外return-basedreason不是應(yīng)該看return來源是哪些再看是什么風(fēng)格嗎？為什么是看holdingweight？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2022-05-11 17:36
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同學(xué)你好，對(duì)于return based 方法會(huì)在每個(gè)風(fēng)格前回歸出一個(gè)系數(shù)beta，并且讓所有風(fēng)格beta加起來等于1。因此每個(gè)風(fēng)格前的回歸系數(shù)beta也相當(dāng)于是這個(gè)風(fēng)格的比重。此前l(fā)arge cap style的比重為85%+5%=90%，大盤風(fēng)格是非常突出的。但目前 large cap style的比重大幅下滑至58%+5%=63%，因此在 large cap style部分組合出現(xiàn)了偏離。而growth style現(xiàn)在的比重依然高達(dá)90%（58%+32%），和past weight(85%+5%)一樣，沒有偏離。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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