蔡同學(xué)
2022-05-11 18:10如何理解單因素模型和多因素模型的公式運(yùn)用n如圖,本題為單因素,為何不使用單因素模型,然而去運(yùn)用套利定價模型公式,單因素公式更本不包含無風(fēng)險利率?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2022-05-12 11:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,單因素模型有很多種,CAPM也屬于單因素模型,它里面可以有無風(fēng)險利率的。這道題實(shí)際上就是根據(jù)給出的數(shù)據(jù)建立兩個二元一次方程然后求出方程中的未知數(shù)。
