Bruce
2022-05-11 18:27請問這道題第一個點錯在哪里了,答案不是說buy correlation了嗎,也是可以的策略???謝謝
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-05-12 09:37
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同學你好,I里面說的realized correlation指的是浮動的相關系數(shù),購買相關系數(shù)的策略是支付固定的相關系數(shù),收到浮動的相關系數(shù),因此I不正確。
