137****1186
2022-05-11 21:19老師這個變異系數(shù)，一個解答是：協(xié)方差與方差，一個是標(biāo)準(zhǔn)差與數(shù)學(xué)期望比，有什么區(qū)別
所屬：RFP > 理財計算基礎(chǔ) 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
七七子助教
2022-05-13 13:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這邊公式我就不列舉了你自己看下書就行，
先搞懂?dāng)?shù)學(xué)期望，本質(zhì)就是求平均。在計算收益率的時候，我們往往是該資產(chǎn)各種情況下的收益去乘以他們的發(fā)生的概率然后相加得到的加權(quán)平均數(shù)
方差和標(biāo)準(zhǔn)差一起記，標(biāo)準(zhǔn)差就是方差開根號。是衡量數(shù)據(jù)波動的指標(biāo)。每種情況下偏離平均值的程度，進行平方然后求和，得到方差。平方的原因是，可能正偏離也可能負(fù)偏離，如果直接相加可能會發(fā)生正負(fù)抵消的情況。那么在金融里面，這種衡量波動的大小的方法，本質(zhì)是去看這項標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險，所以說，方差和標(biāo)準(zhǔn)差可以用來衡量風(fēng)險的大小。
協(xié)方差在兩項或兩項以上資產(chǎn)時會用到。如果X與Y是統(tǒng)計獨立的，那么二者之間的協(xié)方差就是0。如果說他們不相互獨立，就說明具有相關(guān)性，如果當(dāng)X大于自身的期望值，另外一個Y也大于自身的期望值，那么兩個變量之間的協(xié)方差就是正值。如果兩個變量的變化趨勢相反，即其中一個大于自身的期望值，另外一個卻小于自身的期望值，那么兩個變量之間的協(xié)方差就是負(fù)值。
如果我的回答對你有幫助，請點個贊，謝謝啦~
0
0
1
1
