許同學(xué)
2018-08-06 16:37老師，這題能詳細(xì)解釋一下嗎？看不太懂
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2018-08-06 16:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這題讓你求期權(quán)的VaR值，所以我們需先求出標(biāo)的資產(chǎn)的VaR值再乘上delta即可，因?yàn)轭}目說(shuō)這是一個(gè)at-the-money的期權(quán)，所以delta=0.5，標(biāo)的資產(chǎn)是一個(gè)指數(shù)，現(xiàn)在的指數(shù)點(diǎn)是2200，一個(gè)指數(shù)點(diǎn)是10元，所以標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值是2200*10=22000元，99%對(duì)應(yīng)2.33的分位點(diǎn)，波動(dòng)率是2.05%，所以標(biāo)的資產(chǎn)的VaR值=2.33*2.05%*22000，最后再乘上期權(quán)delta0.5即可得出答案
0
0
0
0
