SUNkist
2022-05-11 22:50BSM模型里面 當(dāng)有foreign currency的時(shí)候，call price = S*e^(-q)t *N(d1) -K*e^(-r)t*N(d2) q是本幣利率還是外幣利率呢
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2個(gè)回答
Diana
2022-05-12 10:03
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q是外幣利率，r是本利利率，建議不要死記硬背。外幣利率對(duì)于本國來講相當(dāng)于是紅利，所以根據(jù)加成本，減收益的原則，在現(xiàn)價(jià)的基礎(chǔ)上要除以e^qt
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Adam助教
2022-05-12 14:56該回答已被題主采納
同學(xué)你好，diana同學(xué)的理解是可以的哈。
其實(shí)對(duì)于外匯，看好具體表達(dá)就可以了。
比如1USD的價(jià)格是S RMB。，把USD當(dāng)做股票
說明我是站在國內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行考慮，一只股票的價(jià)格是S RMB。。
求這只股票的看漲期權(quán)價(jià)格。
則無風(fēng)險(xiǎn)利率r，就是RMB的利率，本幣。
股票自己的紅利，就是q。外幣
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