侯同學(xué)
2022-05-12 06:18為什么Liquidity management has become more relevant in generating alpha for portfolios since the financial crisis
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-12 12:30
該回答已被題主采納
同學(xué)，早上好。
因?yàn)樵诿媾R危機(jī)的時(shí)候，例如這里提到的金融風(fēng)險(xiǎn)，不論什么資產(chǎn)的流動(dòng)性都比較差，變現(xiàn)困難，導(dǎo)致回報(bào)率大幅打折。那么如果在此之前投資流動(dòng)性更差的資產(chǎn)，將會(huì)導(dǎo)致在面臨危機(jī)的時(shí)候脫手困難，虧損更大。
努力的你請點(diǎn)擊右下角的【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追問
你好，我的問題其實(shí)是，為什么現(xiàn)在liquidity management變成賺alpha的手段了？
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追問
就這是我在官網(wǎng)題目里看到的選擇題，她說這個(gè)是正確的，我就沒明白，不好意思
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追答
同學(xué)，早上好。
α是賺取超額回報(bào)的，如上所述如果流動(dòng)性管理做的好可以賺取更多回報(bào)而節(jié)約更多成本，則整體的超額回報(bào)更大。
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