劉同學(xué)
2022-05-12 10:07B running a matched book是什么意思？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2022-05-12 17:47
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同學(xué)你好，是軋平帳的意思，比如在銀行的資產(chǎn)負(fù)債表上，其資產(chǎn)與負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)基本是相同的?；蛘咩y行的借款利息支出與放貸利息收入水平大致相當(dāng)。
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追問
那B里面dealer軋平賬是為了降低流動性風(fēng)險嗎？大概是怎么操作的？
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追答
對于大部分場外交易的衍生品來說，其中一方的交易對手就是dealer，為了對沖客戶初始時發(fā)起的交易因此它會運行一個匹配的賬戶，也就是大型交易商通常會扮演一個和客戶直接交易的對手方這樣的角色，然后再把和客戶做的這筆交易進行反向一比一的對沖，對于大型交易商來說他就可以達(dá)到無風(fēng)險的狀態(tài)。
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