劉同學(xué)
2022-05-12 10:48marginalCVA考慮了netting嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-05-12 14:16
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同學(xué)你好!
在Marginal CVA的計量中是考慮了凈額結(jié)算的。與一般CVA的計算相比,用Marginal EE替換了原來的EE來進(jìn)行計算。
希望能解答你的疑惑,加油!
