139****9811
2022-05-12 14:47虛值期權(quán)的價值=premuim怎么理解？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-05-13 00:59
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
虛值期權(quán)意味著立刻執(zhí)行合約的情況下，合約不可以帶給投資者任何好處，此時的合約值多少錢呢？不是一文不值，因為合約還沒有到期，依舊有可能變?yōu)閷嵵灯跈?quán)的狀態(tài)，合約此時應(yīng)該值期權(quán)費premium這么多錢。
---------------------
學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問
老師，虛值期權(quán)的合約價值=時間價值，這個我能明白，可是為啥合約價值又等于premuim呢？，premuim是期權(quán)費，他等于期權(quán)的price 嗎？value和premuim不是一個東西吧？
-
追答
沒有說明市場存在定價錯誤的情況下，我們會認(rèn)為定價合理，此時：
價值=價格
value=price
option value=option price
期權(quán)價值=option value=option price=option premium=期權(quán)價格
0
0
0
0
