139****9811
2022-05-12 14:49如果作為short方，虛值期權(quán)還等于premium嗎？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-05-13 00:56
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
虛值期權(quán)是一個(gè)期權(quán)狀態(tài)
premium是期權(quán)費(fèi)
狀態(tài)和期權(quán)費(fèi)怎么相等？
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
那老師上課時(shí)候說(shuō)的虛值期權(quán)的premium是啥意思呢？premium是期權(quán)費(fèi)，應(yīng)該是這個(gè)期權(quán)在一開(kāi)始就固定的吧，在過(guò)程中隨著股票價(jià)格的漲跌會(huì)處于虛值期權(quán)或者其他狀態(tài)，這兩個(gè)為啥聯(lián)系在一起說(shuō)
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追答
那老師上課時(shí)候說(shuō)的虛值期權(quán)的premium是啥意思呢？premium是期權(quán)費(fèi)【回復(fù)】是的
應(yīng)該是這個(gè)期權(quán)在一開(kāi)始就固定的吧【回復(fù)】不是，期初支付的錢(qián)是不變的，這個(gè)錢(qián)代表了期權(quán)合約在期初的價(jià)值，而期權(quán)合約在合約到期之前的價(jià)值會(huì)變，所以期權(quán)費(fèi)也在變。例如今天我5元買(mǎi)了一個(gè)call，過(guò)了兩天我賣(mài)給你12元
在過(guò)程中隨著股票價(jià)格的漲跌會(huì)處于虛值期權(quán)或者其他狀態(tài)【回復(fù)】是的，因?yàn)闃?biāo)的資產(chǎn)價(jià)格S影響IV內(nèi)在價(jià)值，影響Option value期權(quán)價(jià)值，有可能處于實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)的狀態(tài)
這兩個(gè)為啥聯(lián)系在一起說(shuō)【回復(fù)】哪兩個(gè)？ -
追問(wèn)
虛值期權(quán)的premium是時(shí)間價(jià)值，意思是說(shuō)虛值期權(quán)此時(shí)這個(gè)狀態(tài)的買(mǎi)賣(mài)期權(quán)費(fèi)用=時(shí)間價(jià)值，對(duì)不
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追答
對(duì)，是的，虛值期權(quán)的價(jià)值option value=intrinsic value+time value=0+time value =時(shí)間價(jià)值
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