Shirley
2022-05-12 16:41老師，CME的官網(wǎng)?？碱}，這一題說(shuō)要用longest data history data，太長(zhǎng)時(shí)間數(shù)據(jù)不是更容易涵蓋multiple regime, 進(jìn)而導(dǎo)致nonstationarity嗎？為什么反倒說(shuō)是assurance of stationarity
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-13 14:17
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
同學(xué)的思考是有道理的，不過(guò)它這里沒有提及會(huì)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（regime change）的問(wèn)題，因此就幾個(gè)選項(xiàng)來(lái)看只能選擇相對(duì)更好的B選項(xiàng)，這里想表達(dá)的是回歸能解釋更長(zhǎng)時(shí)間的相關(guān)性，并且數(shù)據(jù)也較多可以提升統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確程度。
努力的你請(qǐng)點(diǎn)擊右下角的【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
0
0
0
0
