HuangJingDe
2022-05-12 17:25這題給出的Mac.D是年化,對應的MD又是y/2,不應該同步嗎?
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2022-05-12 17:59
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同學你好,
這里其實麥考利久期和修正久期我們做的是一個近似的轉(zhuǎn)換,用年化的麥考利久期,利率則用期間利率。這樣得出來的跟修正久期公式(?P/P)/?y出來的答案最為相近,是實證計算出來的結(jié)論
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