珊同學
2022-05-12 20:59assuming no change to spread duration and no default losses occur，如果不考慮違約的話，為什么還要減去expected loss?
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-13 12:02
該回答已被題主采納
同學，早上好。
這里的確有些偏誤，修正答案如下，
此題計算Excess spread，因此僅考慮兩項，不考慮預期損失。此題未給出利率變化，因此不考慮，那么Excess spread僅為spread0，USD的Excess spread等權重平均后為2.125%。計算EUR時我們需要考慮匯率變化的影響，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等權重配置后為(2.125%+0.156%)/2=1.1405%。
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