珊同學(xué)
2022-05-12 21:59選項B是錯在 when the credit cycle is in recovery這里么?我認(rèn)為應(yīng)該是 when the credit cycle is in peak。
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2022-05-13 12:15
該回答已被題主采納
同學(xué),早上好。
B 當(dāng)信用曲線在恢復(fù)期時,即高收益?zhèn)谖磥淼谋憩F(xiàn)會更高,因此應(yīng)該更多配置ABS的低層級;
C CLO與CDO有不同的是,CLO中包含浮動利率的杠桿貸款。一方面是在經(jīng)濟(jì)衰退期間短期利率也是下跌,CLO并不占優(yōu)勢,另一方面CDO和CLO均有分層,那么應(yīng)該說明是配置什么層級債券;
A 相較于其他類型結(jié)構(gòu)性證券,covered bond有雙重追索權(quán),除了資產(chǎn)池還可以向發(fā)行人部分資產(chǎn)追索,增加保障。
努力的你請點擊右下角的【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
