朱同學(xué)
2022-05-12 22:55這里計(jì)算組合標(biāo)準(zhǔn)差為什么不是資產(chǎn)方差和再開(kāi)根號(hào)？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-05-13 02:35
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同學(xué)你好，假設(shè)兩個(gè)資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，那么兩個(gè)資產(chǎn)所組成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就是兩個(gè)資產(chǎn)的加權(quán)平均，因?yàn)棣?1，這就是資產(chǎn)方差和開(kāi)根號(hào)后所得到的結(jié)果。W1^2×σ1^2+W2^2×σ2^2+2×W1×W2×σ1×σ2=（W1σ1+W2σ2）^2
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