伍同學(xué)
2022-05-13 06:52還有這個(gè)題目，謝謝老師
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-13 13:49
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
因?yàn)榇祟}說明高收益信用利差將會(huì)變陡，那么我們希望通過這種信用利差曲線變化來獲益，則買入10年期保護(hù)，因?yàn)殚L(zhǎng)期利差變化更大而獲益更多，買保護(hù)會(huì)在利差擴(kuò)大時(shí)獲益。為了維持主要風(fēng)險(xiǎn)敞口匹配（久期），另一端就需要做空，因此賣出5年期保護(hù)。
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