胡同學(xué)
2022-05-13 08:26第60題,如果是shortoption,計(jì)算出的CVA是不是應(yīng)該加上,算是由于承擔(dān)對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)所要收取的收益?
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-05-13 22:26
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學(xué)員你好,如果做空齊全,是不存在信用風(fēng)險(xiǎn)的,所以沒有CVA。CVA是承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)所支出去的成本。
