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2022-05-13 10:09期權(quán)期望價(jià)值是不是等于S0+PVC0-PVB0乘以1-RF的T次方嗎？股利發(fā)放是不是屬于PVB，那不應(yīng)該是會(huì)讓CALLOPTION的價(jià)格下跌嗎？為什么老師說會(huì)使期權(quán)價(jià)格升高呢
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1個(gè)回答
Jessica助教
2022-05-13 13:38
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同學(xué)你好
期權(quán) option 的價(jià)值，指的是所購(gòu)買的這個(gè)權(quán)利的價(jià)值的大小。
S0+PVC0-PVB0乘以1-RF的T次方，計(jì)算的是遠(yuǎn)期 forward 的理論價(jià)格，而不是期權(quán)的價(jià)值。
對(duì)于美式看漲期權(quán)來說，它可以提前行權(quán)，因此，當(dāng)公司宣布發(fā)放股利的時(shí)候，購(gòu)買美式期權(quán)的人就可以要求行權(quán)，從而獲得公司所發(fā)放的股利。因此，公司宣布發(fā)放股利，對(duì)于美式期權(quán)來說是有利消息，所以可以使得期權(quán)的價(jià)值上漲。
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