董同學(xué)
2018-08-07 14:51給出了factor risk premium,不應(yīng)該是(Ri-Rf)叫做premium嗎?那么他們各自factor的R就應(yīng)該是R1=1.5%+3%… 以此類推。為什么這里直接用呢?
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1個(gè)回答
肖東昊助教
2018-08-07 15:02
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同學(xué),我們用的就是premium乘以各自的β,這就是APT模型的公式。
