Shirley
2022-05-13 16:55老師,密卷上午題Q2, 這里有好幾個sharp ratio, 請問怎么判斷是要用哪一個去計算呢?
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-16 14:56
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同學(xué),下午好。
完全分割市場下,僅能投資該國市場,那么必定和完全融合市場下的國際SR不同。
因此首先在計算不同產(chǎn)品的時候,債券和股票使用的SR各自對應(yīng);
在計算不同市場回報時,不同市場的SR各自對應(yīng),例如在這里完全融合下就用Global SR數(shù)據(jù),而分割下就用Segmented SR數(shù)據(jù)。
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