HuangJingDe
2022-05-13 17:40老師好,請問關(guān)于non-parallel shift 能否做出以下理解? 根據(jù) y =reference rate(benchmark,通常是國債) + spread,這里面應該是spread 不隨著時間變化而變化,因此Delta y就是spread,整個yield curve 是parallel shift 。但實際上一個債券的Spread 在不同期限實際上是不一樣的,所以是non-parallel shift。
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Danyi助教
2022-05-13 18:48
該回答已被題主采納
同學你好,
是的,也是可以這么理解的。
為乘風破浪的你【點贊】??讓我們知曉您對答疑服務的支持!~
