葵同學(xué)
2022-05-13 17:47為什么式子后面要加上Jensen啊,為什么6%表示超額收益啊
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-05-13 18:39
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同學(xué)你好,因?yàn)檫@題是要求β值,這里是帶入了Jensen's alpha公式進(jìn)行計(jì)算的,在已知jensen' alpha,rf,market risk premium也就是市場組合的超額收益,以及組合的預(yù)期收益之后就可以帶入公式中求出β,market risk premium的意思就是市場組合的超額收益。
