侯同學(xué)
2022-05-13 21:50如何通過表格分辨volatility smile和skew?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-05-16 13:23
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同學(xué)您好
用執(zhí)行價格為橫軸,隱含波動為縱軸,畫一個圖形。
其中橫軸以ATM的執(zhí)行價為界,在他左邊畫OTM的put ,在右邊畫OTM call。
然后把圖形畫出來就知道是什么情況了。
比如說,這個題,我?guī)湍嬕幌滤臉幼印?br/>
