undefinable
2022-05-13 23:49在capture ratio里面,downside和upside是針對利率正負來區(qū)分,不是按照與benchmark高低來區(qū)分down還是up?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-05-16 09:19
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同學(xué)你好,capture ratio里面 downside和upside是根據(jù)benchmark return來區(qū)分的。當RB>=0時,就是upside,RB<0時就是 downside。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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追問
那不管portfolio return是正是負?只要benchmark returen是負,對應(yīng)的就歸類到downside。如果benchmark是正,對應(yīng)的就歸類到upside
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追答
是的,只看benchmark return的。
