包同學(xué)
2018-08-07 22:22老師您好,請(qǐng)問第15題 答案里計(jì)算SR 是,直接除以了volatility,但算SR時(shí),不是應(yīng)該除以 Semi-volatility 嗎?
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1個(gè)回答
肖東昊助教
2018-08-08 11:26
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同學(xué)你好,計(jì)算夏普比率,是除以標(biāo)準(zhǔn)差的。
如果是計(jì)算索提諾比率,那是除以半標(biāo)準(zhǔn)差的。
