1個回答
Cindy助教
2018-08-08 17:21
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同學你好,這道題之所以不能確定,是因為不知道原始的波動率水平,如果原始的波動率水平在長期均值上方,那么平方根法則會高估風險,因位它假設(shè)波動率恒定,但實際上波動率在下降。相反,如果原始波動率水平在均值下方,那么平方根法則會低估風險。
該回答已被題主采納同學你好,這道題之所以不能確定,是因為不知道原始的波動率水平,如果原始的波動率水平在長期均值上方,那么平方根法則會高估風險,因位它假設(shè)波動率恒定,但實際上波動率在下降。相反,如果原始波動率水平在均值下方,那么平方根法則會低估風險。