2個回答
Liuyu
2022-05-25 18:04
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大膽推理一下,感覺這個(1+i)應該放在D下面。題中的duration是Mac Duration,Modified Duration= MacD/(1+i)
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回復Liuyu:謝謝同學的解答。一直沒有得到老師的解答,會不會是答案解析有問題啊
Lucia助教
2022-05-30 14:11
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同學,你好,這里問的是利率變化引起資產負債表價值的變化,就是利用久期公式來計算價格變化,這里使用1.08進行折現(xiàn)是因為1時刻的現(xiàn)金流要使用0時刻確定的折現(xiàn)率,最新的折現(xiàn)率10%用于下一年現(xiàn)金流的折現(xiàn),這也就是利率風險,利率變化會引起資產價格變化,因為利率是提前確定的,而以后的利率變化無法預知。
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追問
老師,請問這道題也沒有說是一年的時間呀?
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追答
同學,一般題目沒有說利率的期限,一般都是默認一年期年化利率
