郭同學(xué)
2022-05-14 11:11我想問(wèn)一下,對(duì)于這種公式,我如何知道哪個(gè)是P 和M
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-16 13:40
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同學(xué)你好,注意關(guān)鍵詞就可以了。
P一般說(shuō)的是某個(gè)資產(chǎn)、或者某個(gè)組合【】portfolio。
M指的是市場(chǎng)【market】
expected (overall) market return is 12% with 20% volatility. 說(shuō)的是ERM=12%,σM=20%.
Our portfolio (P) has volatility of 30%說(shuō)的是:σP=30%.
