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2017-04-11 00:00老師:您好!我的問題來自:官方教材Volume1-P.506-Ex-Q4。 我的選擇是B,正確答案是A。我的思路:(根據(jù)Q2的答案已經(jīng)計算出)implied JPY/CAD=85.76/85.80(→JPY/CAD=0.9995),結(jié)合Q4題干,dealer's quoted JPY/CAD=85.74/85.81(→JPY/CAD=0.9992),得出should purchase JPY in dealer's market, and then sell it in the interbank market to gain the arbitrage profits of 3 pips). 請老師指出我哪里計算錯了?謝謝!:)
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1個回答
金程教育顧老師助教
2017-04-11 09:30
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學員你好,85.74/85.81不是分數(shù),而是bid price/offer price,建議先聽下課再做題,不然容易有誤解。
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回復金程教育顧老師:謝謝顧老師~ 已經(jīng)弄懂了。此類題目應該先判斷是否有套利機會:interbank的bid/ask spread與dealer's bid/ask sprea需要有交叉才會有套利機會。而此類題目不是100%都有套利機會再計算套利的profits的。
