李同學(xué)
2022-05-14 12:41老師,PPT34頁(yè)介紹成分VaR的計(jì)算公式和33也增亮VaR的近似計(jì)算公式,一模一樣嗎?
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-16 16:52
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同學(xué)你好,
可以理解為一樣。
其實(shí)增量var中:Va,或者說(shuō)Wa,更準(zhǔn)確的說(shuō)是:這個(gè)資產(chǎn)a的增加價(jià)值【增加資產(chǎn)的單位數(shù)】。
而CVAR中的Va,表示的是資產(chǎn)a的價(jià)值
