吳同學(xué)
2022-05-14 13:34為什么CDS-long/short策略,spreadlevel變窄,要overweight?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-16 12:31
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同學(xué),早上好。
如果預(yù)期利差會(huì)變窄,則配置更多的賣出保護(hù)頭寸,即Long CDS是更好的,因?yàn)樵诶钭冋臅r(shí)候賣保護(hù)會(huì)獲益。
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