HuangJingDe
2022-05-14 13:58請(qǐng)問Shape risk 怎么理解？ 是Term structure中某一個(gè)期限的利率發(fā)生突變而其他利率不變的情況嗎？導(dǎo)致yield curve 非平行移動(dòng) 每個(gè)期限上升幅度不一樣，根據(jù)每個(gè)期限的KRD來計(jì)算債券價(jià)格的波動(dòng)？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-05-15 16:15
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同學(xué)你好，
是的，理解的正確。平行移動(dòng)也就是說不同期限的收益率上升或下降的幅度是相同的，比如短期中期長期都上升5%。如果幅度不同，比如短期上升5%，長期上升了10%，這就叫做非平行移動(dòng)，非平行移動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)就是shaping risk
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