曹同學(xué)
2022-05-14 14:25老師可以解釋一下這句話嗎，為什么波動率越低range越寬，不應(yīng)該越窄嗎。
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-05-15 18:36
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同學(xué)你好，在不考慮交易成本的情況下，當其他條件不變時，波動率越低意味著權(quán)重不太容易產(chǎn)生大幅偏離，這個時候range設(shè)寬一些無所謂，反倒是波動率高的話得把range設(shè)的窄一些，防止他越偏越大。如果題目說了要考慮交易成本，那么就要視情況而定了，對于交易成本很低的資產(chǎn)而言，波動率越高那么依舊需要把range設(shè)的窄一些，但如果對于交易成本很高的資產(chǎn)而言，此時控成本比控風(fēng)險更重要，所以range要設(shè)寬一些。
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