吳同學(xué)
2018-08-08 15:23講這題的時候老師說了一句話:計算套利收益的時候其實不用算,只用看現(xiàn)貨價格的公允價格與實際期貨價格之間的差異是多少就行了。能具體解釋下這句話嗎 不太懂 算套利收益有沒有什么簡便方法?
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1個回答
Galina助教
2018-08-08 18:53
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意思就是理論上的遠(yuǎn)期價格【即用Se^rt】和市場報價比較,價差就是可以得到的套利
另外一道題上體現(xiàn)的很明顯,如圖
