方同學(xué)
2022-05-14 19:50這題出錯(cuò)了吧,利率變動(dòng)不應(yīng)該是0.16么
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-16 12:55
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同學(xué),早上好。
根據(jù)給出的daily yield volatility計(jì)算月波動(dòng)率,因?yàn)椴▌?dòng)率是標(biāo)準(zhǔn)差形式,因此日期21也需要開根;需要計(jì)算出在給定日波動(dòng)率的情況下利率的變化,即99%置信度下利率變化還需要乘以2.33個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差,由于這里是求解利率變化,自帶百分號(hào),最后計(jì)算出結(jié)果還需要除以100。
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回復(fù)Nicholas:為什么會(huì)使自帶百分號(hào)(還需要除以100)呢?
