方同學(xué)
2022-05-14 19:50這題出錯了吧,利率變動不應(yīng)該是0.16么
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-16 12:55
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同學(xué),早上好。
根據(jù)給出的daily yield volatility計算月波動率,因為波動率是標準差形式,因此日期21也需要開根;需要計算出在給定日波動率的情況下利率的變化,即99%置信度下利率變化還需要乘以2.33個標準差,由于這里是求解利率變化,自帶百分號,最后計算出結(jié)果還需要除以100。
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回復(fù)Nicholas:為什么會使自帶百分號(還需要除以100)呢?
