李同學(xué)
2018-08-08 16:541.VaR值,EL,UL,EC的關(guān)系是什么。 2.EC是覆蓋哪一部分的損失,UL還是UL-EL? 3.UL是不是就是VaR值
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-08-08 17:24
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同學(xué)你好,把您問的3個(gè)問題綜合一下,原則上EC是覆蓋UL的損失的,在二級會(huì)接觸到一個(gè)最壞情況下的VaR值,此時(shí)UL等于最壞情況下的VaR值減去EL,在一級只要掌握EL和UL的計(jì)算公式就好
