向同學(xué)
2022-05-14 22:11老師好 請(qǐng)問(wèn)這里的的期望收益和市場(chǎng)組合的期望收益有什么區(qū)別？為什么市場(chǎng)組合的期望收益是11+4.5
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-16 14:26
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同學(xué)你好，
注意關(guān)鍵詞：expected return of portfolio還是expected return of market。
expected return of portfolio是說(shuō)A的預(yù)期收益率，也就是E(RP).
expected return of market。是說(shuō)市場(chǎng)的預(yù)期收益率，也就是也就是E(RM).
題干中說(shuō)的是：market risk premium，這個(gè)是市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，表示的是：E(RM)-RF。
所以E(RM)=E(RM)-RF+RF=市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)+無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
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